PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DIVI с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение DIVI с ^GSPC

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) и S&P 500 (^GSPC).

DIVI - это активно управляемый фонд от Franklin. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIVI или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между DIVI и ^GSPC составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DIVI и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DIVI:

0.59

^GSPC:

0.64

Коэф-т Сортино

DIVI:

0.99

^GSPC:

1.09

Коэф-т Омега

DIVI:

1.13

^GSPC:

1.16

Коэф-т Кальмара

DIVI:

0.75

^GSPC:

0.72

Коэф-т Мартина

DIVI:

2.19

^GSPC:

2.74

Индекс Язвы

DIVI:

4.97%

^GSPC:

4.95%

Дневная вол-ть

DIVI:

17.36%

^GSPC:

19.62%

Макс. просадка

DIVI:

-27.76%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

DIVI:

0.00%

^GSPC:

-3.02%

Доходность по периодам

С начала года, DIVI показывает доходность 15.93%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 1.30%.

DIVI

С начала года

15.93%

1 месяц

7.42%

6 месяцев

14.96%

1 год

9.74%

5 лет

12.59%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

1.30%

1 месяц

12.79%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.35%

5 лет

15.12%

10 лет

10.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DIVI и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVI
Ранг риск-скорректированной доходности DIVI, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIVI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DIVI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DIVI на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVI и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок DIVI и ^GSPC

Максимальная просадка DIVI за все время составила -27.76%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVI и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DIVI и ^GSPC

Текущая волатильность для Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) составляет 3.31%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что DIVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...